檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="績效持續性"
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本研究選取2003年至2016年之台灣50指數成分股為研究對象，利用常態性檢定、隨機性檢定、赫斯特指數，衡量樣本是否符合弱式效率市場假說，或樣本績效是否具持續性。此外，因外資持有股票佔台股總…
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本研究旨在探討各類型投資群組的人所獲得的「績效」報酬，以及該投資人交易的「績效」是否具有顯著性的「持續性」特性存在。而樣本起始日為2006年3月27日，此為開放外資得以非避險目的及綜合帳戶從事期貨交…
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本研究旨在透過觀察台灣期貨市場中，國內外機構法人之「投資帳戶」所獲得的「績效」是否具有顯著的「持續性」，進而推演出何種群組之機構法人所獲得投資績效具有持續性之現象。本研究採用國內外機構法人投資台灣股…
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本研究主要探討臺灣期貨市場中不同交易群組下散戶交易人績效持續性，檢定是否會因交易次數不同而導致有較顯著性之績效持續性存在，研究期間自2006年3月27日至2008年7月31日，包含國內散戶交易之詳細…